Преподаю алгоритмическую торговлю в Высшей школе экономики и торгую роботами собственной разработки на C++ и Rust. В индустрии с 2016 года — путь от внутридневной торговли до управления фондами в Швейцарии.
Факультет экономических наук, базовая кафедра инфраструктуры финансовых рынков. Преподаю с 2023-го, с 2026-го — также приглашённый преподаватель магистратуры ФЭН. Соавтор учебника «Рынок ценных бумаг» (6-е изд., Юрайт, 2025), преподаватель Федерального методического центра по финансовой грамотности.
Веду курсы на магистерских программах «Инвестиции на финансовых рынках» и «Финансовый инжиниринг». Авторский курс — «Алгоритмическая торговля и количественные стратегии». Считаю, что мы собрали очень сильную базу, и серьёзных образовательных альтернатив на эту тему сейчас не вижу.
С 2022 по 2024 год активно занимался высокочастотной торговлей — этот опыт лежит в основе курса. На занятиях разбираем не теорию ради теории, а реальные задачи алготрейдера. Каждый поток собирает мотивированных ребят с разных факультетов: чат «Три Вышки» живёт и после сессии.
Рядом — один из сильнейших коллективов индустрии: профессора и практики, которые знают рынок изнутри.
Аспирантская школа по экономике НИУ ВШЭ, специальность 5.2.4 «Финансы». В 2026 году кафедра рекомендовала работу к защите. Результаты уже в печати: гибрид HAR-J и градиентного бустинга на 17 ликвидных акциях 2014–2026 гг. обыгрывает базовую модель по тесту Дибольда–Мариано (p < 0,001) — «Фундаментальная и прикладная математика», т. 26 № 3; ML-модели точнее эконометрики на 23%; выбор объёма сделки по внутридневной волатильности при высокой ставке даёт преимущество в 4,7 раза (Enterprise Development and Microfinance, 2026).
Специальность 5.2.4 «Финансы» · кандидатский экзамен сдан · научный руководитель — д.э.н., ординарный профессор Н. И. Берзон · базовая кафедра инфраструктуры финансовых рынков ФЭН
Самое ценное для меня — когда ты по-настоящему вкладываешься в студентов, а они это чувствуют и ценят. Этим я очень дорожу.
по итогам студенческого голосованияНаведите на корешок или коснитесь. Восемнадцать работ по списку ВШЭ: от первых статей о рынках БРИКС с Н. И. Берзоном — к учебнику «Рынок ценных бумаг» и четырём статьям 2026 года о том, какие модели прогноза волатильности реально приносят деньги.
| ТИКЕР | ОПИСАНИЕ | ГОД |
|---|---|---|
| HSE.LAW | Магистратура «Юриспруденция» — юрист мирового финансового рынка | 2026 |
| HSE.PHD | Аспирантура, профиль «финансы», 3-й год | 2022→ |
| HSE.FIN | Магистратура «Финансовый инжиниринг» | 2022 |
| MOEX.IR | IR-академия Московской биржи, первый поток | 2024 |
| OXF | Oxford Algorithmic Trading Programme | 2021 |
| LSE | Business, IR & Political Economy, CPD | 2020 |
| UNIGE | Investment Management, с отличием | 2019–20 |
| CLARUS | Junior Portfolio Manager, Clarus Capital, Швейцария | 2020–23 |
| RFTA | Бакалавриат ВАВТ, экономисты-международники | 2016–20 |
| 17.09.2026 | Smart-Lab, «Новостник» — ФРС: рынок долга поверил, рынок акций ещё нет |
| 15.09.2026 | Круглый стол ВШЭ «Финансовые инфлюенсеры: надо ли с ними бороться и как?» — анонс и участие |
| 27.08.2026 | ТАСС, Ведомости, РБК, Finversia, Рамблер, Financial One, ABN, Сберометр — волна по релизу ВШЭ |
| 26.08.2026 | «Финансовый журнал» НИФИ Минфина — анонс т. 18 № 4 со статьёй о кластеризации портфеля |
| 08.2026 | IJCISIM — две статьи о прогнозе волатильности, Vol. 18 (17s, 18s) |
| 2026 | ФПМ т. 26 № 3 — гибрид HAR-J и бустинга на российском рынке акций |
| 2026 | «Финансовый журнал» т. 18 № 4 — кластеризация для оптимального портфеля (с Ю. Е. Марковой) |
| 06.2026 | HSE News (EN) — ML Models Can Help Reduce Volatility |
| 02.2026 | Новости ВШЭ — ML-модели снижают волатильность и увеличивают доходность |
| 05.2026 | ВШЭ СПб, «Трансформация бизнеса» — доклад о ML-прогнозе волатильности |
| 04.2026 | ЮФУ, «Цифровая экосистема экономики» — экономическая ценность прогнозов в стратегиях |
| 04.2024 | ФЭН ВШЭ — Ясинские чтения, индекс БРИКС 100+ |
27 августа 2026 один пресс-релиз ВШЭ за день разошёлся по федеральным лентам — ТАСС, «Ведомости», РБК, Finversia, Рамблер, Financial One. Ниже — вся волна и другие упоминания, со ссылками на оригиналы.
Настройка параметров сделки — это выбор ботинок для похода. А выбор объёма сделки — решение, идти ли вообще и как далеко. Оно принимается раньше и стоит намного дороже.
из комментария для «Ведомостей», 27 августа 2026 · ТАСС в тот же день: 17 акций Мосбиржи, около 80% капитализации рынка, шесть стратегий, ставка от 4,5% до 21%