🏗 SDF Bonds · Часть 2 из 4: как мы его собирали
В прошлую среду рассказывал, что такое SDF Bonds и зачем мы его сейчас оживляем. Сегодня — про то, как он вообще появился и как устроен внутри.
Откуда взялась идея
Эту стратегию я давно использовал в практическом смысле — для людей, которые только погружались в торговлю. Когда меня спрашивали «с чего начать», часто рассказывал именно про неэффективности на рынке облигаций. Логика простая: иногда крупные участники массово продают вполне надёжные бумаги. И именно потому, что бумага надёжная, такие падения быстро корректируются. Кому-то срочно нужны деньги, рынок реагирует резко, а через какое-то время цена возвращается. Хороший способ ловить нечто конкретное и понятное на старте 📊
Пару скриншотов из первых шагов в этой области прилагаю. Подскажут, где весь цимес. И маленькая картинка со спойлером по арбитражной торговле, красота 🔥
Когда стартовали
Это был примерно 2024-2025 год. Мы тогда отсняли целый сезон видеороликов по финансовым рынкам, но так и не опубликовали — поняли, что съёмка очень дорогая и низкомаржинальная история, не тянули по деньгам. И решили двигаться в сторону алгоритмической торговли и инфраструктуры. Я рассказал Семёну идею про этот скринер. Он очень воодушевился и стал ключевым двигателем проекта 🎯
Как устроена техническая сторона
Семён очень ответственно подошёл к формулам расчёта и реализации списков. Там много сложностей, о которых снаружи не догадываются. Только кажется, что есть готовое API и всё работает по щелчку. На самом деле форматов подключения много, типов API много. Можно через REST, можно через веб-сокеты, можно к разным брокерам и площадкам подключаться. Источники данных тоже разные: MOEX ISS, Алор Брокер, Т-Банк с сильными API. У каждого свои преимущества и недостатки.
Отдельно отмечу один момент, который Семён подметил, многие облигационные скринеры неправильно учитывали накопленный купонный доход и не учитывали цены в стакане, а весь секрет состоит в работе лимитными заявками и отслеживанием ASKов. Без его правильного учёта получается ложная картина по доходностям, особенно, если мы расчитываем на открытие и закрытие позиций в течение нескольких часов 📈
Антон Мамочкин помогал всё это систематизировать и администрировать. В итоге сделали как компромиссное решение версию на Go — не самая сложная технология, но достаточно быстрая для наших задач 🛠
➡️ Скринер вырос из того, что я хотел давать ученикам теорию, отправную точку для практики и лёгкий вход в неё
В следующую среду расскажу, куда движемся дальше: интересные идеи от выпускников курса и обратная связь от коллег 👀
P.S. Рад, что у нас расширяется сообщество, приятно пообщаться в личных сообщениях. Отдельная благодарность Максиму, в ходе личного общения затронули рынок опционов, и пришла классная идея сделать инструменты для поиска неэффективностей на рынке опционов, идея классная, думаю, что после решения текущих задач было бы очень интересно заняться 🙂
P.P.S. Спасибо ребятам с курса по алготрейдингу, которые делали аналоги нашего сервиса. Крайне воодушевился их идеями: было множество решений, которые круче нашего. Они не публикуют, прекрасно понимаю почему 😄
