🏗 SDF Bonds · Часть 3 из 4: куда движемся
В прошлую среду рассказывал, как мы собирали скринер. Сегодня — про то, куда он движется сейчас. И движется он сильно, потому что мы много переосмыслили. Покажу что меняем и почему 👀
Главное переосмысление
Раньше я говорил «скринер рынка коротких облигаций». Это слишком узко. Сейчас мы движемся к концепции скринера торговых неэффективностей в целом. План — объединить текущие скринеры и будущие в одну платформу с двумя осями: по рынкам (РФ, крипта, Америка и тд.) и по инструментам (акции, облигации, опционы, дада, спасибо Максиму за идею 🙂).
Это даёт общую инфраструктуру для всех типов неэффективностей, которые мы хотим ловить 📊
Что меняем в текущей версии облигационного скринера?
🔹 Бинарное «купить» заменили на σ-сигнал на трех уровнях:
* Сильный (≤−2σ),
* Средний (от −1.3σ до −2σ),
* Базовый (от −1σ до −1.3σ).
🔹 Дефолтная сортировка теперь по силе сигнала, а не по YTM. Это правильнее: трейдер ищет где сильнее отклонение, а не где номинально выше доходность.
🔹 План сделки внутри каждой строки: реальная сумма к оплате с учётом НКД (₽), целевая цена (%), и главное — ожидаемая прибыль в ₽ на 100 тыс. вложенных. Не абстрактный YTM, а конкретные деньги.
🔹 Полосы Боллинджера теперь не отдельной секцией, а мини-индикатором в каждой строке. Клик — раскрывается большой график.
Хочу отдельно поблагодарить Михаила, студента курса по алготорговле, и его сильнейшую команду, вдохновились их подходом к работе 🙌
Визуал
Полностью переработали оформление в сторону журнального стиля, чтобы при открытии была видна общая картина, а потом уже детали в правильной последовательности. Деталями поделюсь позже, пока ещё играемся с цветами и формами, местами перегружено, думаем куда двигаться 🎨
➡️ Продукт растёт не линейно, а скачками.
В следующую среду в части 4 зафиксирую остальные технические детали, которые планирую обновить. А итоговый результат по серии разберём позже отдельным постом, когда всё реально внедрим 🛠
P.S. Похоже, серия про SDF Bonds скоро перерастёт в серию про единый скринер 😉
P.P.S. Напоминаю: завтра, 21 мая в 19:00 МСК — онлайн-мастер-класс «Арбитраж без иллюзий» с Владиславом Каменским (ФК Викинг) в НИУ ВШЭ. Подключение тут 🎓
