🎓 Онлайн-программа в финансах — утопия. Я был уверен в этом
Когда мне предложили вести курс на онлайн-программе магистратуры, я думал что эта затея закончится провалом. Серьёзно. Онлайн-формат в финансах казался мне слабым: студенты не вживую, общей атмосферы курса нет, мотивация рассыпается на расстоянии. Невозможно научить серьёзным вещам через зум — так я считал.
Я ошибался.
Те, кто приходят учиться, учатся от и до. Онлайн оказался не препятствием, а фильтром. Кто пришёл за дипломом — отсеивается сам, по утрам субботы сложно включаться в зум без причины. А те, кто пришёл за знаниями, не просто доходят до конца — они продолжают работать после, остаются в чате, развивают темы дальше.
Что было в этом году
Курс по алгоритмической торговле. Ребята с помощью ИИ смогли реализовать свой потенциал на качественно новом уровне. Это было круто наблюдать. Мы делали торговые решения в реальном времени, причём студенты подключались с разных точек мира — кто из Москвы, кто за границей, кто из путешествия. И всё это работало вместе как живая исследовательская группа 🔥
Что было до
До курса по алго я вёл проектную деятельность на той же программе. Там я максимально поощрял творчество — давал студентам свободу выбирать тему и подход. Получались действительно сильные работы:
Семён Гавриков, вооружившись теорией кластеризации и широким ассортиментом данных, сделал проект по оценке вероятности финансовых пузырей на рынке. Это была работа, к которой я возвращался мыслями ещё долго после курса.
Глеб Полешкин реализовал торговые системы на базе прогнозов машинного обучения. Прикладное, с честным учётом результатов.
Андрей Диденко сделал сильнейшую систему по статистическому арбитражу — с интересным подходом к подбору пар, ребалансировке портфелей, данными за длинный горизонт и (да-да, Глеб) с учётом дивидендов 🙂
Это лишь несколько имён. Были и собственные рейтинговые системы, системы оценки риска облигаций, разные подходы к рыночной структуре, очень много интересных и классных работ. Сейчас идёт подготовка ВКР у моих студентов, держу за них кулачки, много сильных ребят, не волнуйтесь, тем более на защите это не поможет 🔥
Один отдельный пример
Из работы со студентами иногда вырастает не просто проект, а академическое исследование. С Юлией Марковой мы развили её ВКР в статью про применение методов кластеризации для формирования оптимального портфеля на российском рынке. Сравнивали K-Means, MeanShift и DBSCAN на 183 акциях MOEX. Получившийся портфель обогнал индекс в периоде, когда индекс падал. Статья принята в печать, подробнее поделюсь когда выйдет 📑
Что я понял
Я думал, качество программы зависит от формата подачи и того, как часто видишь студентов вживую. Оказалось, что не это главное. Главное, что когда вы работаете в одном направлении, даже в онлайне получаются сильные результаты. Желание учиться и направление работы решают больше, чем сама форма курса.
P.S. Многие финансовые курсы продаются «у нас всё легко, входи в любой момент». Это привлекает массу, но отсеивает именно тех, кто реально хочет работать с темой всерьёз.
P.P. S. В воскресенье вернусь к самой дорогой ошибке моей торговой карьеры. Она во многом объясняет почему я так серьёзно отношусь к фильтру в обучении и серьёзности подхода в принципе.
