nilysenok
🎓 Кафедра · Разбор #4: 160 миллионов — порог, ниже которого всё бессмысленно
В прошлом разборе я доказал, что прогноз волатильности приносит деньги: подходы C и D дали около +0.8 коэффициента Шарпа. Казалось бы, победа.Но на одном из обсуждений мне задали последний и…
Read more
🏗 SDF · Стройка: крипто-скринер, Часть 1. Идея межбиржевого арбитража
Серия про облигационный скринер закрылась, подвели итоги тут. Как и обещал, начинаем новую стройку: арбитражный скринер для крипторынка. Сегодня расскажу общий концепт, без глубоких деталей, чтобы было понятно, что и…
Read more
📊 Торговая · Крипто-неэффективности #2: Сбор спреда только без комиссии
В прошлый раз были Ёршики и Лесёнки. А в комментах под Стройкой зашёл разговор: в облигациях комиссии съедают прибыль, плюс налоги. Чистая правда 🎯В крипте есть места, где комиссии нет…
Read more
🎬 Откровенно: Я нарушаю собственное правило
Вы знаете меня как зануду сторонника риск-нейтральных стратегий, который твердит: не предсказывайте направление рынка. Занимайтесь волатильностью, арбитражем, неэффективностями. Я отдельный пост про это писал 🎬Сегодня нарушу собственное правило 👇Почему обычно…
Read more
🎓 Кафедра · Разбор #3: точный прогноз сам по себе не стоит ничего
В прошлом разборе я рассказал, почему ушёл от предсказания цены к предсказанию волатильности. Сегодня про то, что было дальше, и про вопрос, который чуть не отправил меня переделывать половину работы…
Read more
🏗 SDF Bonds · Часть 5: Финиш серии, старт платформы
🏗 SDF Bonds · Часть 5: Финиш серии, старт платформыСерия начиналась как скринер коротких облигаций. Заканчивается архитектурой платформы под все рынки. Как так вышло, на пальцах:🔹 Часть 1 · Что…
Read more
📊 Торговая · Крипто-неэффективности #1: откуда в стакане деньги
Начинаем новую серию, про рыночные неэффективности В серии про арбитраж мы разбирали расхождения между площадками: кто строит инфраструктуру, тот их и снимает. Теперь зайдём с другой стороны, на сами неэффективности…
Read more
🎬 Откровенно · Миллиарды #2: почему инсайд это не то, что вы думаете
Все мечтают об одном. Знать заранее. Увидеть новость до того как она вышла, зайти, озолотиться. В сериале это и есть двигатель сюжета: Бобби Аксельрод получает информацию через свою сеть, заходит,…
Read more
🎓 Кафедра · Разбор #2: почему я бросил предсказывать цену
В прошлый раз прошёл путь от БРИКС до прогнозов волатильности и упомянул, что в какой-то момент сместил интерес от прогноза цены к прогнозу волатильности. Сегодня раскрою почему именно, и какие…
Read more
SDF Bonds · Часть 4: что меняем перед взрослой версией
🏗 SDF Bonds · Часть 4: что меняем перед взрослой версиейСерия растёт:🔹 Часть 1 · Откуда стартовали🔹 Часть 2 · Что собрали и как работает🔹 Часть 3 · σ-сигналы и…
Read more